COVID-19 пандемиясының банк саласының қаржылық тұрақтығына əсері: Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің мысалы

Зерттеудің мақсаты – Еуразиялық экономикалық одақ елдері мысалында банктік жəне  макроэкономикалық айнымалылардың банк секторының тұрақтылығына əсерін анықтау. Ол үшін KASE деректер базасы мен Дүниежүзілік банк деректер базасы пайдаланылды. Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің (Ресей, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Əзірбайжан жəне Армения) 10 коммерциялық банкінен 2016-2021 жылдар аралығындағы деректер алынды.

Əдістеме – тəуелді жəне тəуелсіз айнымалылардың қатынасын байқау үшін панельдік түзетілген стандартты қателік үлгісі (PCSE). Altman Z-балы қаржылық тұрақтылық көрсеткіші ретінде пайдаланылады. Активтердің рентабельділігі (ROA) компанияның табыстылығының көрсеткіші болып табылады.

Зерттеудің бірегейлігі / ерекшелігі Еуразиялық экономикалық одақ елдерінің банк саласының тұрақтылығы мен табыстылығына əсер ететін факторларды салыстыруда.

Зерттеуді бағалау нəтижелері банк секторындағы қаржылық тұрақтылыққа банктік жəне макроэкономикалық факторлардың күшті əсер ететінін көрсетеді. Мысалы, активтер сапасы мен сыбайлас жемқорлықпен күрес банктердің тұрақтылығына қатты жəне теріс байланысты. Екінші жағынан, активтердің кірістілігі (ROA), банк көлемі, саяси тұрақтылық жəне уақыттың банк жүйесінің тұрақтылығына жалған əсері оң жəне статистикалық маңызды.

1. Adem M. Impact of income diversification on bank stability: a cross-country analysis // Asian Journal of Accounting Research. - 2022. - (ahead-of-print). - DOI: https://doi.org/10.1108/AJAR-03-2022-0093.

2. Pham T. T., Dao L. K. O., Nguyen V. C. (2021). The determinants of bank's stability: a system GMM panel analysis // Cogent Business & Management. - 2021. - 8(1). - Article 1963390.

3. Tram T. X. H., Nguyen T. N. Factors affecting the stability of commercial banks in Vietnam // International Conference on - CIFBA 2020. - 2022. - P. 545-555.

4. Karminsky A., Kostrov A. Comparison of bank financial stability factors in CIS countries // Procedia Computer Science. - 2014. - 31. - P. 766-772.

5. Dani§man G. Determinants of bank stability: A financial statement analysis of Turkish banks // Sos-yoekonomi. - 2018. - 26(38). - P. 87-103.

6. Aladwan M. S. The impact of bank size on profitability "an empirical study on listed Jordanian commercial banks" // European Scientific Journal. - 2015. -11(34). - P. 217-236.

7. Alharthi M. The determinants of efficiency, profitability and stability in the banking sector: a comparative study of Islamic, conventional and socially responsible banks: PhD Thesis. - Plymouth University, 2016. - 328 p.

8. Kasri R. A., Azzahra C. Determinants of Bank Stability in Indonesia // Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi. - 2020. - 9(2). - P. 153-166.

9. Rupeika-Apoga R., Zaidi S. H., Thalassinos Y. E., Thalassinos E. I. Bank stability: The case of Nordic and non-Nordic banks in Latvia // International Journal of Economics and Business Administration. - 2018. - 6(2). - P. 39-55.

10. Karkowska R., Pawlowska M. The concentration and bank stability in Central and Eastern European countries. NBP Working Paper No. 272. - Narodowy Bank Polski, Education & Publishing Department, 2017. - 28 p.

11. Beniston S. Liquidity [Electronic resource] // BDC Advisory Services [website]. - n.d. - URL: https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/glossary/liquidity# (Accessed: 22.12.2022).

12. Davis E. P., Ali Abdilahi R. Econometric Analysis of the Determinants of Bank Profitability in Three Major African Counties: Kenya, Nigeria and South Africa. NIESR Discussion Paper No. 536. - National Institute of Economic and Social Research, 2022. - 42 p.

13. Rahim S. R. M., Hassan N. M., Zakaria R. H. Islamic Vs. Conventional Bank Stability: “A Case Study of Malaysia” // Prosiding Persidangan Kebangsaan Ekonomi Malaysia Ke VII. - 2012. - 840. - P. 839-850.

14. Ghenimi A., Chaibi H., Omri M. A. B. The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region // Borsa Istanbul Review. - 2017. - 17(4). - P. 238-248.

15. Dias R. Capital regulation and bank risk-taking-new global evidence // Accounting & Finance. - 2021. - 61(1). - P. 847-884.

16. Groeneveld J. M., de Vries B. European cooperative banks: first lessons from the subprime crisis // International Journal of Co-operative Management. - 2009. - 4. - P. 8-22.

17. World Bank. World Development Indicators 2020: From the World Bank Database. The World Bank, 2020.

18. World Bank. World Development Indicators 2021: From the World Bank Database. The World Bank, 2021.

19. Ozili P. K. Banking stability determinants in Africa // International Journal of Managerial Finance. -2018. - 14(4). - P. 462-483.

20. Diaconu R. I., Oanea D. C. The main determinants of bank's stability. Evidence from Romanian banking sector // Procedia Economics and Finance. - 2014. - 16. - P. 329-335.

21. Baltagi B. H., Demetriades P. O., Law S. H. Financial development and openness: Evidence from panel data // Journal of development economics. - 2009. - 89(2). - P. 285-296.

22. Kanapiyanova K., Faizulayev A., Ruzanov R., Ejdys J., Kulumbetova D., Elbadri M. Does social and governmental responsibility matter for financial stability and bank profitability? Evidence from commercial and Islamic banks // Journal of Islamic Accounting and Business Research. - 2023. - 14(3). - P. 451-472.

23. Parmankulova I., Issakhova P., Zhanabayeva Z., Faizulayev A., Orazymbetova K. The drivers of financial vulnerability and profitability: evidence from conventional and Islamic banks in Islamic finance-oriented countries // Journal of Islamic Accounting and Business Research. - 2022. - 13(6). - P. 902-919. - DOI: https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2021-0155.