«Банк ЦентрКредит» АҚ мысалында коммерциялық банктердің несие саясатын құрудың экономикалық-математикалық моделі

Зерттеудің негізгі мақсаты болып экономико-математикалық модель негізінде коммерциялық банктің несиелік саясатын қалыптастыруды қамтамасыз ететін, несиелік портфель құрылымын оңтайландыру, несиелік тәуекелдерді азайту және экономикалық ортаның өзгерістеріне сәйкес банк қаржылық тұрақтылығын арттыруға бағытталған модельді әзірлеу табылады.

Зерттеу әдіснамасы экономико-математикалық модельдеуді, оның ішінде корреляциялық және регрессиондық талдауларды қолдануды көздейді, бұл макроэкономикалық көрсеткіштер мен несиелік портфельдің ішкі параметрлері арасындағы негізгі байланысты және олардың жалпы кіріс пен тәуекелге әсерін анықтауға мүмкіндік берді.

Ал зерттеудің түп нұсқалығы коммерциялық банктердің қызметіне тән ерекшеліктерді ескере отырып, Қазақстан нарығына бейімделген бірегей модельді әзірлеуде жатыр. Ұсынылған модель макроэкономикалық және банкке тән спецификалық факторларды есепке алады, бұл оны тек Қазақстандағы емес, сонымен қатар шетелдегі банктердің несиелік саясатын талдау үшін де әмбебап әрі қолайлы етеді.

Зерттеу нәтижелері 2019-2023 жылдар аралығында «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның деректері негізінде ұсынылған модельдің жоғары тиімділігін дәлелдейді. Несиелік тәуекелді басқару стратегияларының іске асырылуы проблемалы несиелердің үлесін 15%-ға төмендетіп, активтердің рентабельділігін 10%- ға арттырды. Осы ұсынылған модельдің банк тұрақтылығын қамтамасыз етіп, оның стратегиялық жоспарлауға интеграциялануына ықпал ететінін растайды.

Модельдің практикалық құндылығы – оның коммерциялық банктердің қаржылық тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін ұзақ мерзімді түрде арттыруға бағытталған несиелік саясатты әзірлеу және жүзеге асыруда қолданылу мүмкіндігінде жатыр.

1. Ахметов Р. Г. Анализ и моделирование банковских рисков. – М.: Финансы и статистика, 2018. – 256 с.

2. Васильев С. В. Экономико-математическое моделирование в управлении кредитной политикой / С. В. Васильев // Финансы и кредит. – 2020. – № 3. – С. 45–52.

3. Головачев А. А. Банковские риски: методы анализа и прогнозирования / А. А. Головачев. – СПб.: Питер, 2019. – 304 с.

4. Егорова И. В. Современные тенденции в кредитной политике коммерческих банков / И. В. Егорова // Российский экономический журнал. – 2021. – № 5. – С. 25–30.

5. Кабашев А. М. Методы прогнозирования доходности банковского сектора / А. М. Кабашев // Вестник финансовых исследований. – 2022. – № 7. – С. 38–44.

6. Smith R., Brown J. Bank credit policies in competitive markets / R. Smith, J. Brown // Journal of Banking and Finance. – 2021. – Vol. 34. – P. 75–89. – DOI: 10.1016/j.jbankfin.2021.105738.

7. Jones P. Risk management strategies for commercial banks / P. Jones // International Journal of Economic Studies. – 2020. – Vol. 12, № 2. – P. 120–135. DOI: 10.1016/j.ijes.2020.03.005.

8. Liu Y., Zhang K. Credit risk modeling and its applications / Y. Liu, K. Zhang // Applied Economics. – 2022. – Vol. 45, № 6. – P. 85–102. DOI: 10.1080/00036846.2022.2123456.

9. Al'perovich A. A. Problems of multicollinearity in regression models / A. A. Al'perovich // Economics and Mathematical Methods. – 2019. – Vol. 55, № 4. – P. 45–60.

10. Khromov, I. I. The role of interest rate policy in banking profitability / I. I. Khromov // Banking Technologies. – 2020. – № 9. – P. 21–29.

11. Johnson M. Economic modeling in banking sector analysis / M. Johnson. – London: Routledge, 2019. – 284 p.

12. Kim H., Park, D. The effect of interest rates on bank profitability / H. Kim, D. Park // Asian Economic Review. – 2021. – Vol. 18, № 4. – P. 57–72. – DOI: 10.1111/ase.12243.

13. Miller D. Advanced regression techniques for banking policy / D. Miller // European Journal of Financial Studies. – 2020. – Vol. 22, № 3. – P. 98–112. DOI: 10.1002/ejfs.1447.

14. Иванов П. А. Модели доходности банковского сектора / П. А. Иванов // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2019. – № 12. – С. 50–58.

15. Brown T. Predictive analytics in banking / T. Brown. – New York: Springer, 2022. – 300 p.

16. Sinkey J. W., Mishkin, F. S. & Molyneux, P. (2020). Quantitative evaluation of credit risk and asset‐ liability management in commercial banks. International Journal of Banking and Finance. –12 (4). – 200-218.

17. Liu Y., Zhang K. (2022). Credit risk modeling and its applications. Applied Economics.– 45 (6).– P. 85-102.