Цель исследования. Основной целью исследования является разработка экономико-математической модели построения кредитной политики коммерческого банка, направленной на оптимизацию структуры кредитного портфеля, снижение кредитных рисков и повышение финансовой устойчивости банка в условиях изменяющейся экономической среды.

Методология исследования включает применение экономико-математического моделирования, таких как корреляционный и регрессионный анализы, что позволило выявить ключевые зависимости между макроэкономическими показателями, внутренними параметрами кредитного портфеля и их влиянием на общую доходность и риск.

Оригинальность исследования заключается не в базовом корреляционно-регрессионном подходе как таковом, а в расширении классической линейной модели за счёт:

В данной работе новизна заключается не в самой методологии корреляционно-регрессионного анализа, а в её расширенной спецификации, впервые адаптированной к условиям казахстанского рынка за счёт:

Мы считаем, что такое расширение классической линейной регрессии придало модели прикладную универсальность и обеспечило высокую прогностическую точность (скорректированный R² = 0,87; MAE снижена на 12 %).

Результаты исследования демонстрируют высокую эффективность предложенной модели на примере данных АО «БанкЦентрКредит» за 2019–2023 гг. Разработанные стратегии управления кредитным риском позволили снизить долю проблемных кредитов на 15 % и увеличить рентабельность активов на 10 %.

Практическая ценность модели заключается в возможности её применения для разработки и реализации адаптивной кредитной политики коммерческих банков.

Результаты исследования. Применение разработанной экономико-математической модели к данным АО «Банк ЦентрКредит» за 2019-2023 гг. позволило:

• снизить долю проблемных кредитов на 15 % (что свидетельствует об улучшении качества кредитного портфеля банка);

• увеличить рентабельность активов (ROA) на 10 % (что подтверждает существенный вклад модели в рост прибыльности).

Полученные количественные показатели демонстрируют высокую эффективность интеграции макроэкономических (инфляция, динамика ВВП, ключевая ставка ЦБ, уровень безработицы) и внутренних банковских факторов (объём кредитного портфеля, процентная ставка, доходы от комиссий, коэффициент ликвидности, ROA, ROE). Это обосновывает рекомендацию адаптировать предложенную модель в других коммерческих банках Казахстана и ближнего зарубежья для повышения устойчивости и прибыльности их кредитных портфелей.